我国国债期货利率期限结构的国际比较研究

• 作者: 杨成玉
• 来源期刊: 重庆理工大学学报（社会科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 国债期货 利率期限结构 CIR模型 国际比较 利率市场化
• 年，卷（期）: 2018,（10）
• 所属期刊栏目: 经济学
• 页码范围: 27-35
• 页数: 9页
• 分类号: F812.5
• 字数: 6829字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425(s).2018.10.004

摘要

对自2013年9月6日我国恢复国债期货交易以来的国债期货市场表现情况进行国际比较分析,并对中美英国债市场以及中美国债期货市场在CIR模型下利率期限结构拟合参数进行实证分析.结果表明:同发达国家国债期货市场相比,我国国债期货市场存在投资者投资效率低、市场波动大等特点.结合发达国家国债期货市场特点,提出我国发展国债期货市场、完善国债期货利率期限结构、促进利率市场化进程的政策建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨成玉	中国社会科学院欧洲研究所	13	1	1.0	1.0