中国股票市场因子研究综述

• 作者: 刘杰 朱英伦
• 来源期刊: 现代管理科学
• 关键词: 股价异象 超额收益 因子研究
• 年，卷（期）: 2018,（7）
• 所属期刊栏目: 博士论坛
• 页码范围: 42-44
• 页数: 3页
• 字数: 5426字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-368X.2018.07.014

摘要

文章汇总了近几十年来在中国期刊发表的因子文章,这些文章涵盖了金融、会计、经济和管理四大类期刊上发表的因子文章,系统性地阐述了哪些因子在中国股票市场有效,发现在美国最早发现的接近300个因子中有29个在中国市场显示有超额收益,比例在百分之十左右,更多因子没在中文期刊发表,一方面是因为有些因子在中国确实没有超额收益;一方面是因为目前的中文学术研究还没有覆盖到所有因子.中文期刊中介绍的29个因子按类型可以分为市场、基本面、估值和事件四大类.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘杰	福建农林大学经济学院	8	85	2.0	8.0
2	朱英伦	北京大学光华管理学院	3	18	2.0	3.0