分位回归的指数风险界

• 作者: 田茂再
• 来源期刊: 中国科技论文
• 学科: 数学
• 关键词: 精确风险界 条件分位数 非对称拉普拉斯分布
• 年，卷（期）: 2018,（5）
• 页码范围: 598-610
• 页数: 13页
• 分类号: O212
• 字数: 7595字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.2095-2783.2018.05.021

摘要

为了深入研究适应性分位回归问题,本文构建精确指数风险界(EERB),结果表明:该风险界成了为构建置信集的基石.另外,通常的相合性和收敛速度也可以由该风险界直接导出.这里值得一提的是:1)本文所提出的方法有很好的内在非连续结构,这与的确具有该结构的真实函数相吻合;2)当每个区域只有少量数据点时,估计可能不稳定.这意味着齐性检验与整个方法在这种情况下可能有问题;3)所提出的方法由于其自身的适应性,不会产生边界问题;4)从本文所提出的方法中得到的分位数曲线估计不会出现交叉问题;5)即使误差项的矩不存在,比如柯西分布,本文所提出的方法对于误差项分布的尾部性能依旧很稳健;6)在模拟研究中,比较了所提出的变化窗宽核光滑方法与局部线性光滑方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	田茂再	中国人民大学应用统计研究中心	101	388	10.0	16.0