基于Fama-French三因素模型的我国沪市A股风险收益的实证研究

• 作者: 庄炜
• 来源期刊: 环球市场
• 关键词: Fama-French三因素模型 沪市A股 超额收益
• 年，卷（期）: 2018,（7）
• 所属期刊栏目: 金融观察
• 页码范围: 20
• 页数: 1页
• 字数: 1372字
• 语种: 中文

摘要

Fama&French于1993年提出了著名的三因素资本资产定价模型,以市场超额收益率、规模因子(SMB)、账面市值比因子(HML)为解释变量,从风险收益角度出色地解释了股票的超额收益.本文以2012年1月1日～2015年3月31日的沪市A股投资组合的月收益率为例,运用Eviews软件对其进行三因素模型的实证研究,检验Fama-French模型在我国A股市场上的适用性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	庄炜		2	0	0.0	0.0