广义指数保费原理中风险保费的统计推断

• 作者: 杜梦颖 温利民
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: 广义指数保费 非参数估计 贝叶斯估计 强相合性 渐近正态性
• 年，卷（期）: 2019,（6）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 558-572
• 页数: 15页
• 分类号: O211.9
• 字数: 6317字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2019.06.002

摘要

指数保费原理是非寿险精算中的一种重要保费原理.本文提出一种改进的指数保费原理,这种保费原理不仅能包含指数保费原理作为特殊情况,而且是Esscher保费原理和净保费原理的推广,具有很多保费原理的优良性质.我们研究了这种保费原理下风险保费的极大似然估计、非参数估计和贝叶斯估计,讨论了估计的渐近无偏性、相合性和渐近正态性,井给出了渐近置信区间.最后,通过数值模拟的方法比较了几个估计的收敛速度.结论表明,在样本容量较小的情况下,非参数估计具有较小的均方误差.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	温利民	江西师范大学数学与信息科学学院	49	209	8.0	12.0
2	杜梦颖	江西师范大学数学与信息科学学院	2	1	1.0	1.0