分段连续型随机微分方程 Euler-Maruyama方法的收敛性

• 作者: 张志敏
• 来源期刊: 湖南城市学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 随机微分方程 Euler-Maruyama 收敛性
• 年，卷（期）: 2019,（2）
• 所属期刊栏目: 数学与信息科学
• 页码范围: 51-55
• 页数: 5页
• 分类号: O211.63
• 字数: 2815字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-7304.2019.02.0011

摘要

分段连续型随机微分方程在经济学、物理学、环境科学、控制理论等学科中有着广泛应用.分段连续型随机微分方程的真实解较难直接求出,需要通过合适的数值方法对其进行求解,并要对数值方法的收敛性进行研究.本文基于Euler-Maruyama方法,提出了一种分段连续型随机微分方程1/2阶均方收敛的数值解法,并对该方法的收敛性进行了验证.实验结果表明,Euler-Maruyama方法为1/2阶均方收敛.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张志敏	阳光学院基础教研部	4	0	0.0	0.0