股票价格白噪声积分模型及时域和频域特性研究

• 作者: 高宏
• 来源期刊: 当代经济
• 关键词: 股票价格 频域特性 可预测性
• 年，卷（期）: 2019,（9）
• 所属期刊栏目: 财经视野
• 页码范围: 31-33
• 页数: 3页
• 字数: 3359字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9378.2019.09.010

摘要

本文将股票价格与时间之间的数量关系抽象为时间函数,并依据“股票对数收益率为白噪声序列”这一实证研究结果,建立了描述股票价格波动现象的白噪声积分数学模型,通过演绎推理方法,推导出了股票价格波动的自相关函数、位移公式和功率谱密度,不仅揭示出了股票价格波动的特征及规律,而且也证明了股票价格的可预测性,为证券投资活动的价格分析、预测及风险管理提供了基础理论依据.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	高宏		47	227	8.0	15.0