投资组合模型的发展与实证分析

• 作者: 刘涵卓
• 来源期刊: 现代商贸工业
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合 数学模型 风险收益 厌恶系数
• 年，卷（期）: 2019,（8）
• 所属期刊栏目: 财经管理
• 页码范围: 113-115
• 页数: 3页
• 分类号: F23
• 字数: 3212字
• 语种: 中文
• DOI: 10.19311/j.cnki.1672-3198.2019.08.059

摘要

中国经济在改革开放后得到飞跃发展.人们不再局限于储蓄这一单一的投资方式,转而开放思维,向股票,基金,债券的多个领域发展.但由于知识的不足,市场变化较大,政策的修改与尝试,以及盲目跟风的思维等不利因素.致使人们对于投资有更大的担忧.通过探索不同投资比例下的风险与收益情况,分析不同相关性的投资产品的组合种类,以及其对应的目标群体,如风险厌恶或风险偏好下的投资组合情况.