股指期货对股票市场波动因素实证分析

• 作者: 王皓泽
• 来源期刊: 新营销
• 关键词: GARCH模型 股指期货 股票波动性
• 年，卷（期）: 2019,（14）
• 所属期刊栏目: 行业观察
• 页码范围: 202-204
• 页数: 3页
• 语种: 中文

摘要

股指期货对股市的影响研究对于国家的政策制定方面和市场监管方面以及投资者的角度都有极大的意义.在现阶段股指期货背景下,理论分析了股指期货推出前后对于股市波动的影响.本文以2002年4月16日到2020年4月16日的沪深300股指期货的收盘价为研究数据,共计4554个数据.运用GARCH[1]模型进行实证研究,结论表明股指期货推出后具有稳定市场的作用,提出了对于股市的政策建议,完善我国的期货市场的交易机制,稳定我国的股票市场,以便于投资者能在更好的股票市场进行交易.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王皓泽		2	0	0.0	0.0