第二类分数Ornstein-Uhlenbeck过程中参数估计的偏差不等式与Cramér-型中偏差

• 作者: 王伟刚 蒋辉
• 来源期刊: 中国科学（数学）
• 关键词: Cramér-型中偏差 第二类分数Ornstein-Uhlenbeck过程 最小二乘估计 多重Wiener-It(o)积分
• 年，卷（期）: 2020,（7）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 1007-1022
• 页数: 16页
• 语种: 中文
• DOI: 10.1360/N012018-00050

摘要

本文利用多重Wiener-It(o)积分的偏差不等式和中偏差结果,得到第二类分数Ornstein-Uhlenbeck(OU)过程漂移项系数最小二乘估计量的若干渐近性质,其中包括偏差不等式和Cramér-型的中偏差;同时,给出以上估计量自正则版本的渐近性质,并以此构造漂移项系数的置信区间估计和显著性检验中的拒绝域(第二类错误以指数速度趋于0).

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王伟刚		11	27	3.0	4.0
2	蒋辉		12	10	2.0	3.0