基于模糊收益率的分散化投资组合调整策略

• 作者: 井明月 刘伟龙 张永 杨兴雨
• 来源期刊: 广东工业大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 模糊投资组合模型 模糊收益率拟合 分散化测度 改进的遗传算法
• 年，卷（期）: 2020,（5）
• 所属期刊栏目: 综合研究
• 页码范围: 13-21
• 页数: 9页
• 分类号: F830
• 语种: 中文
• DOI: 10.12052/gdutxb.200071

摘要

投资组合选择是量化金融领域的核心问题之一.本文研究模糊环境下考虑交易费用和基数约束的分散化投资组合调整问题.首先,将风险资产的收益率视为模糊变量,通过建立一个模糊收益率拟合模型,确定了各资产收益率的模糊分布.其次,通过提出一个新的分散化测度,建立了模糊均值—下半方差—分散化投资组合调整模型.然后,设计了一个改进的遗传算法对模型进行求解.最后,选取真实的股票数据进行实例分析.结果 表明所提出的策略优于传统的投资组合调整策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张永		11	51	4.0	6.0
2	杨兴雨		10	42	4.0	6.0
3	刘伟龙		1	0	0.0	0.0
4	井明月		1	0	0.0	0.0