高频尺度下基于符号时间序列的金属期货价格波动预测及实证

• 作者: 吴丹 钟美瑞 黄健柏
• 来源期刊: 中国有色金属学报（英文版）
• 关键词: 高频 铜 金属期货 符号时间序列 价格波动 预测
• 年，卷（期）: 2020,（6）
• 所属期刊栏目: 矿业工程·冶金工程
• 页码范围: 1707-1716
• 页数: 10页
• 字数: 2001字
• 语种: 英文
• DOI: 10.1016/S1003-6326(20)65332-8

摘要

构建高频尺度下的基于符号时间序列的金属期货价格波动预测模型,并选取上海铜期货交易所2014年7月到2018年9月的高频数据,采用符号时间序列方法将样本分为194个直方图时间序列,分别使用K-NN算法与指数平滑法预测下一个周期.结果显示,铜期货的收益预测得出的直方图走势比实际的直方图走势较为平缓,预测结果的整体情况较好,并且预测铜期货所得一周收益的整体波动与实际波动值在很大程度上一致.这表明用K-NN算法预测所得的结果比指数平滑法预测的结果更加精确.根据预测得到的铜期货一周的价格整体波动情况,中国铜期货市场的监管者及投资者可以及时调整其监管政策和投资策略以控制风险.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄健柏	中南大学商学院	194	2361	26.0	39.0
5	吴丹	中南大学商学院	23	126	7.0	10.0
9	钟美瑞	中南大学商学院	51	529	12.0	21.0