一类离散马氏调节风险模型的期望惩罚函数

• 作者: 聂昌伟 陈密
• 来源期刊: 应用概率统计
• 关键词: 马氏链 期望惩罚函数 复合二项风险模型 随机保费收入 随机分红策略
• 年，卷（期）: 2021,（3）
• 所属期刊栏目: 学术论文|Articles
• 页码范围: 291-302
• 页数: 12页
• 分类号: O211.6
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2021.03.005

摘要

本文将具有马尔科夫性质的随机保费收入以及随机分红策略引入到复合二项风险模型中,运用母函数的方法,得到了不同状态下期望惩罚函数的递推公式和初始值.最后,通过一个数值例子展示了破产概率关于初始盈余和分红边界的变化情况.