中国股票市场时间效应的实证研究 ——基于AR-GARCH模型沪市股票市场的周末效应

• 作者: 李海珍
• 来源期刊: 投资与创业
• 关键词: 周末效应 相关性检验 最小二乘法 AR-GARCH
• 年，卷（期）: 2021,（4）
• 所属期刊栏目: 投资金融
• 页码范围: 7-10
• 页数: 4页
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672－3414.2021.04.003

摘要

我国证券市场虽然经过了20多年的发展,但其市场体系还不够完善,市场无法回避越来越大的系统性风险,只能对非系统性风险进行防范.我国股指期货的推出对股票市场造成了一定的冲击.为了给相关从业人员提供参考,本文从信息结构角度对非交易时期对股票价格的影响进行研究.