基于Markov参数的稳态Kalman滤波器增益新算法

• 作者: 邓自立
• 来源期刊: 中国学术期刊文摘
• 学科: 数学
• 关键词: 稳态Kalman滤波器 Markov参数 现代时间序列分 析方法
• 年，卷（期）: 2000,（1）
• 页码范围: 70-71
• 页数: 2页
• 分类号: O211.64
• 语种: 中文

摘要

用现代时间序列分析方法,基于ARMA新息模型和Ma rkov参数提出了稳态Kalman滤波器增益的一种新算法.它仅要求建立ARMA新息模型,避免了求解Riccati方程.一个简单的算例说明了其有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邓自立	黑龙江大学自动化系	194	1408	19.0	25.0