求解log-最优组合投资问题的一个自适应算法及其理论分析

• 作者: 叶中行 黄建国
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: log-最优组合投资 随机逼近 自适应算法
• 年，卷（期）: 2001,（1）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 88-98
• 页数: 11页
• 分类号: O212.4
• 字数: 3574字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2001.01.014

摘要

本文给出了一个求解log-最优组合投资问题的自适应算法，它是一个变型的随机逼近方法.该问题是一个约束优化问题，因此，采用基于约束流形的梯度上升方向替代常规梯度上升方向.在一些合理的假设下证明了算法的收敛性并进行了渐近稳定性分析.最后，本文将该算法应用于上海证券交易所提供的实际数据的bg-最优组合投资问题求解，获得了理想的数值模拟结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	叶中行	上海交通大学应用数学系	80	1154	20.0	31.0
2	黄建国	上海交通大学应用数学系	26	40	4.0	5.0