有风险资产投资组合动态分析

• 作者: 张卫国 徐维军
• 来源期刊: 宁夏大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 风险资产 M-V有效边缘 Lagrange乘子法
• 年，卷（期）: 2001,（4）
• 所属期刊栏目: 研究专题
• 页码范围: 379-381
• 页数: 3页
• 分类号: O29|F380|MR)90A
• 字数: 1956字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0253-2328.2001.04.007

摘要

在允许卖空的情况下,研究了有风险资产组合在不同时期,当预期收益率变化和风险资产品种数增加k(≥1)种时的M-V有效边缘漂移和投资比例变化问题,给出了漂移和投资比例变化公式,并进行了数值分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张卫国	宁夏大学数学与电算工程系	20	302	9.0	17.0
2	徐维军	宁夏大学数学与电算工程系	2	3	1.0	1.0