证券组合选择的有效子集

• 作者: 史树中 杨杰
• 来源期刊: 应用数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: Markowitz组合选择理论 均值一方差分析 有效组合前沿 有效子集
• 年，卷（期）: 2002,（1）
• 页码范围: 176-186
• 页数: 11页
• 分类号: O1
• 字数: 8248字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0254-3079.2002.01.022

摘要

本文引进证券组合选择的有效子集概念.有效子集可取代原有的基本证券集来生成Markowitz有效组合前沿.本文给出一个证券集的子集是全集的有效子集的充要条件.在理论上,这是一条新的κ-基金分离定理;在实际应用上,这有可能用来减少计算有效组合前沿的计算量.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	史树中		17	76	2.0	8.0
3	杨杰		2	60	2.0	2.0