确定美式Spread期权自由边界的一种算法

• 作者: 余屹 吴雄华
• 来源期刊: 同济大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 美式Spread期权 最优执行价格 自由边界 消除奇性
• 年，卷（期）: 2002,（6）
• 所属期刊栏目: 应用经济学
• 页码范围: 749-754
• 页数: 6页
• 分类号: O241.82|F830.91
• 字数: 3866字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0253-374X.2002.06.019

摘要

Spread期权是一种新型两维美式差价期权,即客户有权以价格E,一份标的资产s2交换一份标的资产s1.这种期权涉及到两标的资产且可提前执行,其数学模型是抛物型方程的自由边界问题.确定期权价格的关键在于自由边界位置的确定.通过坐标变换、高精度分裂算法及奇性消除方法等手段,计算出可靠的数值结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴雄华	同济大学应用数学系	13	59	5.0	7.0
2	余屹	同济大学应用数学系	1	1	1.0	1.0