风险价值VaR的检验

• 作者: 杨凡 杨永愉
• 来源期刊: 北京化工大学学报(自然科学版)
• 学科: 地球科学
• 关键词: 风险价值VaR 风险管理技术 左尾概率 UMP检验 拒绝域
• 年，卷（期）: 2002,（3）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 87-90
• 页数: 4页
• 分类号: N32|F224.7
• 字数: 2893字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-4628.2002.03.024

摘要

根据风险价值的概念,提出了一个基于二点分布的检验模型,证明了存在一致最优(UMP)检验,并给出了检验的表达式、拒绝域.另外,考虑到金融数据的样本容量都比较大,又提出了基于渐近正态分布的检验模型,给出了检验的表达式,拒绝域,并与传统方法的结果作了比较.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨永愉	北京化工大学理学院	22	92	7.0	9.0