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摘要:
近年发展来的VaR风险管理技术是一种用来评估和计量金融市场风险的统计学模型及方法.本文省去了复杂繁琐的数学公式的演绎,从理论上简要地阐明了VaR风险管理技术的原理,并介绍了VaR风险管理技术之所以被国际金融界广泛认可的优点,同时也指出了作为一个金融数理模型所存在的缺陷.并介绍了VaR风险管理技术在银行业、证券业及金融衍生品等中的应用.指出发展符合我国国情的VaR风险管理技术的必要性和发展方向.
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文献信息
篇名 基于VaR(风险价值)的金融投资的研究
来源期刊 昆明理工大学学报(理工版) 学科 经济
关键词 风险价值 金融投资 风险管理
年,卷(期) 2002,(6) 所属期刊栏目 管理与经济研究
研究方向 页码范围 138-142
页数 5页 分类号 F830.59
字数 6644字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1007-855X.2002.06.036
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 彭坤 西南交通大学经管学院 6 52 2.0 6.0
2 王飚 西南交通大学经管学院 2 21 1.0 2.0
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风险价值
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风险管理
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期刊影响力
昆明理工大学学报(自然科学版)
双月刊
1007-855/X
53-1123/T
大16开
云南省昆明市呈贡区景明南路727号
64-79
1959
chi
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