更新风险模型和延迟更新风险模型中破产概率的若干结果

• 作者: 孔繁超 曹龙
• 来源期刊: 数学年刊A辑
• 学科: 数学
• 关键词: 重尾分布 梯高 破产概率 更新风险模型 延迟更新风险模型
• 年，卷（期）: 2003,（1）
• 页码范围: 119-128
• 页数: 10页
• 分类号: O211.3|O213.2
• 字数: 5089字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-8134.2003.01.014

摘要

本文进一步研究更新风险模型和延迟更新风险模型中的破产概率ψ(x),这里x是保险公司的初始资本.在假定个体索赔分布是重尾的前提下,得到了与经典模型相一致的破产概率ψ(x)的一个尾等价关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孔繁超	安徽大学数学系	18	182	7.0	13.0
2	曹龙	安徽大学数学系	4	119	4.0	4.0