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双曲Lévy模型下有交易费时的最优投资问题
双曲Lévy模型下有交易费时的最优投资问题
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摘要：
在双曲Lévy模型下考虑对股票的交易有交易费要求的最优投资问题. 假定投资者按既定的投资方式进行投资(他有一银行账户),可以无限制地存借款以买卖股票. 其投资目的是使自己的期望效用最大化.
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文献信息
| 篇名 | 双曲Lévy模型下有交易费时的最优投资问题 | ||
| 来源期刊 | 复旦学报(自然科学版) | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 最优投资 交易费 双曲Lévy模型 HJB方程 粘性解 | ||
| 年，卷（期） | 2003,（2） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 149-159 | |
| 页数 | 11页 | 分类号 | O232|F224 |
| 字数 | 7165字 | 语种 | 中文 |
| DOI | 10.3969/j.issn.0427-7104.2003.02.005 | ||
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研究主题发展历程
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双曲Lévy模型
HJB方程
粘性解
研究起点
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期刊影响力
复旦学报(自然科学版)
主办单位：
复旦大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
0427-7104
CN：
31-1330/N
开本：
16开
出版地：
上海市邯郸路220号
邮发代号：
4-193
创刊时间：
1955
语种：
chi
出版文献量（篇）
2978
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5
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