基于Kalman滤波的带相关噪声系统统一的Wiener状态估值器

• 作者: 孙书利 邓自立
• 来源期刊: 控制理论与应用
• 学科: 数学
• 关键词: 相关噪声系统 状态估计 Wiener滤波器 Kalman滤波方法
• 年，卷（期）: 2003,（4）
• 所属期刊栏目: 短文
• 页码范围: 573-576
• 页数: 4页
• 分类号: O211.64
• 字数: 2484字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-8152.2003.04.019

摘要

基于 Kalman滤波和白噪声估值器,对带非零均值相关噪声系统提出了渐近稳定的统一的和通用的Wiener状态估值器.它们可统一处理滤波、平滑和预报问题,且避免了计算最优初始状态估值.它们揭示了Kalman滤波器和Wiener滤波器之间的关系.一个仿真例子说明其有效性.