基于β值的风险测度模型选择

• 作者: 冯轶 杨善林 胡笑旋
• 来源期刊: 合肥工业大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 投资风险 组合 β值 相关性 利损比
• 年，卷（期）: 2003,（1）
• 页码范围: 14-18
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91
• 字数: 4071字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-5060.2003.01.004

摘要

介绍了基于β值的现代投资组合理论及其演变模型,阐述了目前在我国证券市场上,由于交易费用不均、信息获取不对称等情况的存在,使得具有不同资金规模的投资者处于不同的风险水平.因此为了把握市场,不同的投资者必须采用不同的投资策略.最后运用具体的股票投资组合实例,分析了大中型机构投资者和中小投资者在投资组合方面的不同取向.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨善林	合肥工业大学管理学院	440	7797	38.0	67.0
2	胡笑旋	合肥工业大学管理学院	43	729	10.0	26.0
3	冯轶	合肥工业大学管理学院	2	11	2.0	2.0