VaR风险测量模型在我国股票市场中的应用

• 作者: 陈立新
• 来源期刊: 大连铁道学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: VaR模型 风险测量 证券组合投资
• 年，卷（期）: 2004,（2）
• 页码范围: 72-75
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91
• 字数: 2730字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-9590.2004.02.018

摘要

VaR是风险估值模型(Value at Risk)的简称,是近年来国外兴起的一种金融风险管理工具.本文在国内外学者的研究基础上,运用我国证券市场的有关数据对VaR风险测量模型在我国股票市场风险测量中的具体应用作了实证分析,旨在寻找一套符合我国国情的具有可操作性的证券市场风险测量体系,从而促进我国证券市场的健康发展.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈立新	大连铁道学院管理工程系	3	34	1.0	3.0