沪深股市的ARCH效应比较与分析

• 作者: 唐立新
• 来源期刊: 美中经济评论
• 学科: 经济
• 关键词: ARCH GARCH 条件异方差 股票市场 日收益率
• 年，卷（期）: 2004,（7）
• 页码范围: 25-28
• 页数: 4页
• 分类号: F832.51

摘要

本文利用GARCH类模型，分析了上海股票市场和深圳股票市场的波动特徵，并对二者进行比较，提出了一些政策建议。应规范股票市场，避免大起大落。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐立新	长江大学管理学院	57	442	12.0	18.0