对上海股票市场波动性的ARCH研究

• 作者: 刘宁
• 来源期刊: 兰州大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 上海股市 波动性 ARCH模型
• 年，卷（期）: 2004,（6）
• 页码范围: 18-22
• 页数: 5页
• 分类号: F832.51
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0455-2059.2004.06.005

摘要

在分析上海股市收益波动特征的基础上,利用多种形式的ARCH类模型对上海股市日收益率的波动进行了实证分析,结果表明上海股市具有较为明显的ARCH效应.