小麦期货收益时间序列分析

• 作者: 危慧惠
• 来源期刊: 山西财经大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 期货收益 厚尾 GARCH EGARCH
• 年，卷（期）: 2004,（1）
• 所属期刊栏目: 财政·金融·投资
• 页码范围: 109-112
• 页数: 4页
• 分类号: F830
• 字数: 2738字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9556.2004.01.026

摘要

本文研究了我国郑州商品期货交易所小麦期货近三年来的收益时间序列,对其进行了基本的统计学分析,结果发现分布是非正态的,较正态分布有尖峰厚尾,具有长记忆效应.进一步对其中具有ARCH效应的序列合约进行了分析,采用GARCH和EGARCH类模型进行了描述,分析了期货收益的波动集群性和杠杆效应.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	危慧惠	华中科技大学经济学院	2	43	2.0	2.0