非线性协整建模研究及沪深股市实证分析

• 作者: 张世英 樊智
• 来源期刊: 管理科学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 协整 非线性协整 小波神经网络 中国股市
• 年，卷（期）: 2005,（1）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 73-77
• 页数: 5页
• 分类号: F830
• 字数: 3504字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1007-9807.2005.01.010

摘要

讨论了线性协整和非线性协整的涵义,指出在非线性系统中,非线性协整可以更好地刻画多个时间序列之间的均衡关系.提出了利用小波神经网络逼近非线性协整函数的方法,并给出了训练小波神经网络的变尺度算法.最后利用上海和深圳股指数据进行了实证研究,通过与BP神经网络的比较,证实了小波神经网络在非线性协整建模中的有效性,并说明沪深股市之间存在着非线性协整关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张世英	天津大学管理学院	321	9183	51.0	81.0
2	樊智	天津大学管理学院	11	621	10.0	11.0