期权定价的蒙特卡罗模拟综合性方差减少技术

• 作者: 刘凤琴 张维 马俊海
• 来源期刊: 管理科学学报
• 学科: 社会科学
• 关键词: 期权 蒙特卡罗模拟 方差减少技术 重要性抽样技术 最优化分层抽样技术
• 年，卷（期）: 2005,（4）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 68-73,79
• 页数: 7页
• 分类号: C931.2
• 字数: 6702字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1007-9807.2005.04.009

摘要

主要将重要性抽样技术处理特殊衍生证券定价问题的能力与控制变量技术、分层抽样技术简单灵活、易于应用的特点有机地结合起来,把分层抽样技术和控制变量技术引入重要性抽样模拟估计的分析框架,提出更为有效的关于期权定价蒙特卡罗模拟的综合性方差减少技术;并以基于算术型亚式期权定价为例,进行了实证模拟分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张维		91	2989	31.0	52.0
2	刘凤琴		14	141	6.0	11.0