基于方差缩减的高维美式期权Monte Carlo模拟定价

• 作者: 林荣斐 陈金飚
• 来源期刊: 浙江大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: MonteCarlo方法 美式期权 方差缩减技术 定价
• 年，卷（期）: 2017,（5）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 542-547
• 页数: 6页
• 分类号: O242.28
• 字数: 6088字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3785/j.issn.1008-9497.2017.05.008

摘要

美式期权给予持有者在到期日之前任何时刻的权利,因涉及最佳执行时刻问题定价较为复杂.Monte Carlo方法其估计误差及收敛速度与问题的维数独立,可较好地处理高维衍生证券问题,且方法灵活易于实现.利用最小二乘蒙特卡洛方法(LSM),结合存储量减小技术与方差缩减技术,将 Monte Carlo 模拟方法应用于多标的资产的美式期权定价,并比较、分析了不同方差缩减技术的效果及适用范围.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈金飚	台州学院数学与信息工程学院	1	2	1.0	1.0
2	林荣斐	台州学院数学与信息工程学院	1	2	1.0	1.0