基于Copula-GARCH-MMBP的Monte Carlo期权定价方法

• 作者: 唐亚勇 戴朝娟 文丹丹 葛东娇
• 来源期刊: 四川大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 股权挂钩票据 Copula-GARCH-MMBP Monte Carlo方法
• 年，卷（期）: 2015,（5）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 944-950
• 页数: 7页
• 分类号: O212.8
• 字数: 1091字
• 语种: 中文
• DOI: 103969/j.issn.0490-6756.2015.09.002

摘要

本文将与两种指数相关的股权挂钩票据的定价问题转化为期权定价问题,提出了一种基于Copula模型的Monte Carlo期权定价方法.针对两组对数收益率序列的相关性结构,本文运用Copula-GARCH模型进行了拟合,并采用修正的极大似然估计方法对模型的参数进行了估计.作为应用,本文对汇丰银行发行的一种股权挂钩票据进行了定价和利润分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐亚勇	四川大学数学学院	21	87	5.0	8.0
2	葛东娇	四川大学数学学院	1	3	1.0	1.0
3	文丹丹	四川大学数学学院	1	3	1.0	1.0
4	戴朝娟	四川大学数学学院	1	3	1.0	1.0