基于GARCH-NIG模型和动态Copula的双标的型期权定价

• 作者: Dominique Guégan 张晶 柴俊
• 来源期刊: 华东师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 工学
• 关键词: 最大认购期权 GARCH过程 NIG分布 copula 动态copula
• 年，卷（期）: 2008,（5）
• 所属期刊栏目: 应用数学,统计学
• 页码范围: 17-26,44
• 页数: 11页
• 分类号: F224.7|F224.9|O213|TB114
• 字数: 1550字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2008.05.003

摘要

结合动态copula和GARcH模型,发展了双标的型未定权益的定价方法.针对诸如非对称、尖峰态和厚尾现象等各种金融中的固有因素,采用NIG分布拟合于残差量.而标的资产之间的相关结构由动态copula来刻画.以上海证券指数和深圳证券指数为双标的资产最大认购期权为例,理论方法得到了有效的实证结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	柴俊	华东师范大学数学系	24	175	8.0	12.0