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基于GARCH模型和非参数模型的上海股市VaR的比较
基于GARCH模型和非参数模型的上海股市VaR的比较
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摘要：
从VaR的定义出发，考虑基于GARCH类模型和基于非参数模型的VaR估计．对于前者进行筛选以后，采用EGARCH(1，1)模型来估计资产或资产组合未来收益率的波动，后者则用核估计方法估计资产或资产组合未来收益率的概率密度函数，并用这两个模型对上海股市进行了实证研究，结果表明后者不失为一种值得考虑的方法。
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文献信息
| 篇名 | 基于GARCH模型和非参数模型的上海股市VaR的比较 | ||
| 来源期刊 | 绍兴文理学院学报：自然科学版 | 学科 | 经济 |
| 关键词 | GARCH模型 核估计 VAR 股票市场收益率 | ||
| 年，卷（期） | 2005,（8） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 97-101 | |
| 页数 | 5页 | 分类号 | F830 |
| 字数 | 语种 | ||
| DOI | |||
五维指标
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2005(0)
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研究主题发展历程
节点文献
GARCH模型
核估计
VAR
股票市场收益率
研究起点
研究来源
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研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
绍兴文理学院学报：自然科学版
主办单位：
绍兴文理学院
出版周期：
季刊
ISSN：
1008-293X
CN：
33-1209/C
开本：
出版地：
浙江省绍兴市环城西路508号
邮发代号：
创刊时间：
语种：
出版文献量（篇）
672
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