基于VaR的证券投资组合优化方法

• 作者: 李成华 邵欣炜
• 来源期刊: 辽宁省交通高等专科学校学报
• 学科: 经济
• 关键词: VaR 投资组合优化 均值-方差模型
• 年，卷（期）: 2005,（2）
• 所属期刊栏目: 经济管理与社会科学
• 页码范围: 77-79,91
• 页数: 4页
• 分类号: F830.59
• 字数: 3955字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-3812.2005.02.036

摘要

本文深入研究了基于VaR的投资决策问题,给出了VaR约束下的投资组合优化模型.该模型在Markowitz均值-方差模型的基础上,加入了VaR约束,保证了与我国金融机构现有投资选择方法在技术上的一致性.我们还给出了一种几何求解方法,巧妙地解决了传统Laganerge乘子法无法处理上述模型的问题.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李成华		23	7	1.0	2.0
2	邵欣炜		1	3	1.0	1.0