股票价格的统计特性与Black-Scholes模型对我国证券市场的可用性探索

• 作者: 聂彩仁
• 来源期刊: 云南师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 期权 Black-Scholes公式 收益率 正态分布
• 年，卷（期）: 2005,（2）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 19-21,32
• 页数: 4页
• 分类号: O29
• 字数: 1623字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9793.2005.02.005

摘要

对三只A股股票2000年的股票价格进行了统计分析,并说明如果在中国市场上实行期权交易,那么Black-Scholes期权定价公式是具有参考价值的,并且给出如何根据历史数据估计t时刻的期权价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	聂彩仁	云南师范大学商学院	15	68	5.0	8.0