在风险投资下破产概率的一个渐近显式

• 作者: 董效菊 谢湘生 陈宜清
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: 渐近式 正则变化 破产概率 随机方程
• 年，卷（期）: 2006,（2）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 151-158
• 页数: 8页
• 分类号: O211
• 字数: 1638字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2006.02.005

摘要

在本文中,我们研究了一个离散时间风险模型的破产概率.在此风险模型中,保险公司的剩余资本被用于进行风险投资.我们运用纯概率的手法建立了无限时间破产概率的渐近显式,从而将Tang和Tsitsiashvili(2003)近期的一个结果推广到了无限时间的场合.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	谢湘生	广东工业大学经济管理学院	33	310	11.0	16.0
2	董效菊	广东工业大学经济管理学院	3	16	2.0	3.0
3	陈宜清	香港大学统计与精算学系	1	2	1.0	1.0