考虑违约风险的固定利率抵押贷款支持证券三因素定价模型

• 作者: 李丽 王明好 陈忠
• 来源期刊: 上海交通大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 固定利率抵押贷款 抵押贷款支持证券 提前偿还 违约
• 年，卷（期）: 2006,（4）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 628-631
• 页数: 4页
• 分类号: F830
• 字数: 2988字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1006-2467.2006.04.017

摘要

对Kariya等的模型进行了扩展,把抵押贷款市场利率、短期无风险利率和房屋价格视为3个风险来源,考虑了贷款市场利率下降引起的提前偿还风险、房屋价格上升引起的提前偿还风险和房屋价格下降引起的违约风险,建立了固定利率抵押贷款支持证券的三因素定价模型.该模型对我国住房抵押贷款证券化具有一定的参考作用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈忠	上海交通大学安泰经济与管理学院	108	1326	23.0	30.0
2	王明好	上海交通大学安泰经济与管理学院	10	247	9.0	10.0