一类索赔额服从指数幂尾型分布的风险模型及其破产概率的渐近性质

• 作者: 刘锦萼 毛泽春
• 来源期刊: 应用数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 指数-幂尾型分布 指数族分布 风险模型 破产概率
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 页码范围: 154-165
• 页数: 12页
• 分类号: O211.6|F840.6
• 字数: 6178字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0254-3079.2006.01.020

摘要

本文研究了一类风险模型,其个体索赔额服从指数-幂尾型分布,索赔次数过程为一更新过程,其更新时间间隔服从指数族分布;给出了这类模型在有限时间内破产概率的渐近性质;并讨论了在破产发生后的特征.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘锦萼	山东经济学院概率统计与保险精算研究所	10	310	7.0	10.0
2	毛泽春	湖北大学商学院	9	252	4.0	9.0