利用ETF进行股指期货套利

• 作者: 王红兵
• 来源期刊: 新财富
• 年，卷（期）: 2006,（12）
• 所属期刊栏目: 前沿
• 页码范围: 30-32
• 页数: 3页
• 语种: 中文

摘要

在股指期货套利中,要实现套利的无风险,套利策略中的现货头寸就要完全复制沪深300指数的成分股,但如此操作的成本过高,足以吞噬全部的套利空间,利用ETF建立现货头寸或者利用精选成分股来复制沪深300就成为一个可行而有效的策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王红兵		4	0	0.0	0.0