上证综数收益率的鞅性分析

• 作者: 黄秀海
• 来源期刊: 怀化学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 鞅 ACF和PACF指标 实证研究
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 所属期刊栏目: 政治、经济学
• 页码范围: 77-79
• 页数: 3页
• 分类号: F830.91
• 字数: 3219字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-9743.2006.01.021

摘要

运用ACF、PACF和Q(k)等"混合"统计指标分析了上证综数收益率的变化,发现它不是白噪声,没有展现"公平游戏"的特征,运用拟合的趋势分析模型看到:它的变化呈现出超鞅的特征,这意味着股市投资者面临着极大的系统风险.对上证指数收益率变化表现出的超鞅特征从体制方面进行了分析研究.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄秀海	浙江财经学院数学与统计学院	40	112	7.0	9.0