NGARCH模型在证券投资风险分析中的应用

• 作者: 吴光旭 程乾生
• 来源期刊: 数学的实践与认识
• 学科: 经济
• 关键词: 风险值 GARCH模型 NGARCH模型 APARCH模型
• 年，卷（期）: 2006,（8）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 37-43
• 页数: 7页
• 分类号: F8
• 字数: 3650字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-0984.2006.08.007

摘要

应用NGARCH模型在三种分布假设下对上证综合指数进行了VaR风险值估计,并且与GARCH模型和APARCH模型估计结果作比较,通过返回检验,发现NGARCH模型应用于VaR估计是统计有效的,且优于GARCH和APARCH模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	程乾生	北京大学数学学院	48	1054	16.0	31.0
2	吴光旭	北京信息工程学院基础部	1	5	1.0	1.0