国泰金鹰增长的市场风险VaR计量研究

• 作者: 徐滢燕
• 来源期刊: 山东纺织经济
• 学科: 经济
• 关键词: 开放式基金 市场风险 VaR 拟合效果
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 所属期刊栏目: 研究探讨
• 页码范围: 43-44
• 页数: 2页
• 分类号: F224.7
• 字数: 2074字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-0968.2006.01.015

摘要

本文通过样本分析对开放式基金市场风险的VaR(Value at risk)进行度量.通过实证,初步论证VaR在现实中的拟合效果,根据计算中发现的问题,提出解决思路,力求为我国开放式基金市场风险管理的发展和提高提供一些有价值的建议和思路.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐滢燕	东华大学管理学院	2	19	2.0	2.0