关于离散时间风险模型的极值联合分布

• 作者: 李春萍 胡家喜 郝会兵
• 来源期刊: 西北民族大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 离散时间风险模型 破产时刻 破产前最小盈余 破产前最大盈余
• 年，卷（期）: 2007,（3）
• 所属期刊栏目: 数理化
• 页码范围: 9-10,15
• 页数: 3页
• 分类号: O211.2
• 字数: 960字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-2102.2007.03.003

摘要

文章主要讨论了对引入利率的离散时间风险模型破产前最大盈余与破产前最小盈余的联合分布.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李春萍	孝感学院数学系	14	28	4.0	4.0
2	郝会兵	孝感学院数学系	14	29	4.0	4.0
3	胡家喜	孝感学院数学系	11	14	3.0	3.0