离散时间风险模型的推广研究

• 作者: 唐应辉 魏瑛源
• 来源期刊: 电子科技大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 修正理赔总量 修正盈余 调节系数 破产概率
• 年，卷（期）: 2006,（3）
• 所属期刊栏目: 计算数学
• 页码范围: 426-428
• 页数: 3页
• 分类号: O211.67
• 字数: 2160字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-0548.2006.03.040

摘要

通过引入修正理赔总量和修正盈余的概念,探讨了在相继两时期的理赔总量具有相关性的条件下的一种离散时间风险模型,给出了破产发生时期数和最终破产概率的定义,采用鞅论方法得到了最终破产概率的Lundberg上界.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	魏瑛源	河西学院数学系	29	174	8.0	12.0
2	唐应辉	成都理工大学信息管理学院	1	5	1.0	1.0