跳跃连续时间SV模型建模及实证研究

• 作者: 周彦 张世英 张彤
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 经济
• 关键词: 连续时间随机波动 MCMC算法 跳跃
• 年，卷（期）: 2007,（5）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 531-536
• 页数: 6页
• 分类号: F224
• 字数: 4937字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2007.05.014

摘要

仅包括跳跃或仅包括随机波动的模型对于股价和收益分布的描述不是很理想.研究了收益和波动中同时具有跳跃因子的连续时间随机波动模型.使用具有跳跃的连续时间随机波动模型分别对1996～1997年和2002～2004年两个时期我国股票市场的波动和跳跃进行分析,用MCMC算法估计模型的参数,结果表明,近年来我国股市的波动和跳跃较10年前有所减少.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张世英	天津大学管理学院	321	9183	51.0	81.0
2	张彤	天津大学管理学院	26	420	11.0	20.0
3	周彦	天津大学管理学院	2	62	2.0	2.0