VaR法在股票市场风险测量中的应用

• 作者: 顾琳
• 来源期刊: 铜仁学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 风险价值 收益率 VaR
• 年，卷（期）: 2007,（5）
• 所属期刊栏目: 经济学苑
• 页码范围: 78-80
• 页数: 3页
• 分类号: F832.5
• 字数: 2462字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-9639.2007.05.021

摘要

风险价值是近年逐渐发展起来的金融风险管理的新标准,它不仅仅只是作为一种测量和控制金融风险的有效工具,而且正迅速发展成为一种科学的风险管理体系.本文对目前国际上具有代表性的VaR方法进行全面深入的研究.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	顾琳		3	2	1.0	1.0