证券数目变化时受到扰动的M-V有效前沿分析

• 作者: 吴祝武 朱开永 许盈盈
• 来源期刊: 运筹学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 运筹学 证券组合 有效前沿 扰动矩阵 漂移
• 年，卷（期）: 2007,（2）
• 页码范围: 122-128
• 页数: 7页
• 分类号: O22
• 字数: 2809字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-6093.2007.02.015

摘要

基于M-V证券组合模型,在证券市场上不存在无风险资产且允许卖空条件下,探讨了证券数增加k种后原n种证券协方差矩阵发生改变情形下M-V证券组合有效前沿的漂移问题.通过引入扰动因子和扰动矩阵,给出了M-V证券组合有效前沿的漂移方向及其开口大小的变化情况.研究结果表明证券数增加了k种后有效前沿向左漂移以及它的开口变大,原证券组合的有效前沿完全落在新的证券组合可行集内.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴祝武	中国矿业大学理学院	24	77	5.0	7.0
2	朱开永	中国矿业大学应用技术学院	14	99	6.0	9.0
3	许盈盈	中国矿业大学理学院	4	6	2.0	2.0