多方程线性模型系统的贝叶斯预报分析

• 作者: 吴正刚 朱慧明 韩玉启
• 来源期刊: 四川大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 线性模型 贝叶斯推断 矩阵正态-Wishart分布 矩阵t分布 预报密度
• 年，卷（期）: 2007,（1）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 1-5
• 页数: 5页
• 分类号: O212.8
• 字数: 3593字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0490-6756.2007.01.001

摘要

多方程线性模型系统的贝叶斯预报分析是贝叶斯线性模型理论的重要组成部分.作者利用模型系统的统计结构,证明了矩阵正态-Wishart分布为模型参数的共轭先验分布.利用贝叶斯定理,作者根据模型的样本似然函数和参数的先验分布推得了参数的后验分布,然后从数学上严格推断了模型的预报分布密度函数,证明了模型预报分布为矩阵t分布.研究表明由于参数先验分布的作用,样本的预报分布与其原统计分布有着本质性差异,前者服从矩阵正态分布,而后者服从矩阵t分布.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	韩玉启	南京理工大学经济管理学院	308	4462	35.0	52.0
2	朱慧明	湖南大学统计学院	109	946	16.0	24.0
6	吴正刚	南京理工大学经济管理学院	20	301	11.0	17.0